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內容介紹

全書分為4大模塊:1-9章為金融學基礎指標計算模塊;10-12為股票定價模塊;13-18為風險度量模塊;19-23為固定收益定價模塊。每一模塊的內容一般由三部分組成:金融理論與模型、算法實現和計算程序。其中,算法實現與計算程序全部以中國金融市場的實際問題為應用背景而設計。

本書不僅展現了應用SAS軟件的技術,同時也會使讀者對相關的金融專題有一個徹底的了解,會使讀者的知識水平在金融理論、實務和統計模型的基礎上,更深入到如何實現和應用。

本書以解決金融研究和實際問題為出發點,并不僅僅以教學為目的,給出的許多算法和實現程序具有很高的應用和參考價值;每章的計算程序精心設計,思路清晰,許多語句都加上了注釋,為閱讀和理解好本書內容提供了可靠保證。本書為讀者在今后學習和實際工作提供了大量的可參考程序,并可以作為有關SAS編程技術和金融計算的工具書使用。

本書得到了專業金融數據網站(www.coffeeczar.com)的在線技術支持,提供配套數據庫、程序下載與疑難問題解答等服務,方便讀者學習。

本書適合多層次多專業的人士閱讀,如金融經濟,數學和統計學等專業的本科生、研究生及有關部門的專業人員。

目錄

點擊下載目錄

第 1 章 本書金融數據介紹
第 2 章 股票收益計算
第 3 章 固定收益證券計算
第 4 章 收益波動率計算
第 5 章 股票指數計算
第 6 章 股權風險溢價計算
第 7 章 股票市場風險指標計算
第 8 章 股票市場風險指標分解
第 9 章 債券指數計算
第 10 章 中國股市CAPM計算
第 11 章 章中國股市CAPM計算
第 12 章 中國股市CAPM驗證

第 13 章 隨機模擬基礎
第 14 章 Copula函數及其應用
第 15 章 VaR度量與事后檢驗
第 16 章 基于Copula的VaR度量與事后檢驗
第 17 章 債券組合市場VaR度量
第 18 章 債券組合信用VaR度量
第 19 章 期權定價模型介紹
第 20 章 可轉換債券定價
第 21 章 利率期限結構模型
第 22 章 構建靜態利率期限結構模型
第 23 章 基于動態利率期限結構模型的定價技術

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